適用過程：實施定量風(fēng)險分析

考慮各種可能的情形，蒙特考洛分析是其實例

蒙特卡羅(Monte Carlo)方法，或稱計算機隨機模擬方法，是一種基于“隨機數(shù)”的計算方法?？捎妹褚鉁y驗來作一個不嚴(yán)格的比喻。民意測驗的人不是征詢每一個登記選民的意見，而是通過對選民進(jìn)行小規(guī)模的抽樣調(diào)查來確定可能的優(yōu)勝者。其基本思想是一樣的。
　　科技計算中的問題比這要復(fù)雜得多。比如金融衍生產(chǎn)品（期權(quán)、期貨、掉期等）的定價及交易風(fēng)險估算，問題的維數(shù)（即變量的個數(shù)）可能高達(dá)數(shù)百甚至數(shù)千。對這類問題，難度隨維數(shù)的增加呈指數(shù)增長，這就是所謂的“維數(shù)的災(zāi)難”(Course Dimensionality)，傳統(tǒng)的數(shù)值方法難以對付（即使使用速度最快的計算機）。Monte Carlo方法能很好地用來對付維數(shù)的災(zāi)難，因為該方法的計算復(fù)雜性不再依賴于維數(shù)。以前那些本來是無法計算的問題現(xiàn)在也能夠計算量。為提高方法的效率，科學(xué)家們提出了許多所謂的“方差縮減”技巧。

蒙特卡羅模擬是一種隨機模擬方法。蒙特卡羅方法得名于歐洲著名賭城，摩納哥的蒙特卡羅。大概是因為賭博游戲與概率的內(nèi)在聯(lián)系，第二次世界大戰(zhàn)時美國曼哈頓計劃中把這種方法稱為蒙特卡羅方法。在這之前，蒙特卡羅方法就已經(jīng)存在。1777年，法國Buffon提出用投針實驗的方法求圓周率Π。這被認(rèn)為是蒙特卡羅方法的起源。近年來，隨著計算機運算速度的提高，蒙特卡羅模擬得到了廣泛的運用。
蒙特卡羅模擬的基本思想是人為地造出一種概率模型，使它的某些參數(shù)恰好重合于所需計算的量。又可以通過實驗，用統(tǒng)計方法求出這些參數(shù)的估值，把這些估值作為要求的量的近似值。

在項目管理中，常常用到的隨機變量是與成本和進(jìn)度有關(guān)的變量如價格、用時等。由于實際工作中可以獲得的數(shù)據(jù)量有限，它們往往是以離散型變量的形式出現(xiàn)的。例如，對于某種成本只知道最低價格、最高價格和最可能價格；對于某項活動的用時往往只知道最少用時、最多用時和最可能用時三個數(shù)據(jù)。經(jīng)驗告訴我們，項目管理中的這些變量服從某些概率模型?，F(xiàn)代統(tǒng)計數(shù)學(xué)則提供了把這些離散型的隨機分布轉(zhuǎn)換為預(yù)期的連續(xù)型分布的可能。可以利用計算機針對某種概率模型輕易進(jìn)行數(shù)以千計、甚至數(shù)以萬計的模擬隨機抽樣。項目管理中蒙特卡羅模擬方法的一般步驟是：

(1)對每一項活動，輸入最小、最大和最可能估計數(shù)據(jù)，并為其選擇一種合適的先驗分布模型。
(2)計算機根據(jù)上述輸入，利用給定的某種規(guī)則，快速實施充分大量的隨機抽樣。
(3)對隨機抽樣的數(shù)據(jù)進(jìn)行必要的數(shù)學(xué)計算，求出結(jié)果。
(4)對求出的結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計學(xué)處理，求出最小值、最大值以及數(shù)學(xué)期望值和單位標(biāo)準(zhǔn)偏差。
(5)根據(jù)求出的統(tǒng)計學(xué)處理數(shù)據(jù)，讓計算機自動生成概率分布曲線和累積概率曲線(通常是基于正態(tài)分布的概率累積S曲線)。
(6)依據(jù)累積概率曲線進(jìn)行項目風(fēng)險分析。
示例：

歷年信息系統(tǒng)項目管理師、系統(tǒng)集成項目管理工程師真題：

風(fēng)險定量分析是在不確定情況下進(jìn)行決策的一種量化方法，該過程經(jīng)常采用的技術(shù)有（ ）。
A．蒙特卡羅分析法
B．SWOT分析法
C．檢查表分析法
D．預(yù)測技術(shù)

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下圖是某項目成本風(fēng)險的蒙特卡羅分析圖。以下說法中不正確的是（ ）。

A．蒙特卡羅分析法也叫隨機模擬法
B．該圖用于風(fēng)險分析時，可以支持定量分析
C．根據(jù)該圖，41 萬元完成的概率是12%，如果要達(dá)到75%的概率，需要增加5．57 萬元作為應(yīng)急儲備
D．該圖顯示，用45萬元的成本也可能完成計劃

答案與解析：http://www.ichunya.com/st/1142394.html

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